Blackův–Scholesův model
Blackův–Scholesův model je v oblasti finanční matematiky model sloužící k oceňování opcí. Uveřejnili ho Fischer Black a Myron Scholes roku 1973 (poté, co byl článek odmítnut dvěma renomovanými časopisy). Scholes a Robert C. Merton, který se na vývoji modelu rovněž podílel, získali za tento průlom v roce 1977 Nobelovu pamětní cenu za ekonomii (Black byl v té době již mrtev). Cena opce se v modelu odvozuje z ceny podkladového aktiva s tím, že se předpokládá, že cena tohoto aktiva se vyvíjí jako náhodná procházka.
Odkazy
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Blackův–Scholesův model na Wikimedia Commons
Literatura
- BLACK, Fischer; MYRON SCHOLES. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 1973, s. 637–654. DOI 10.1086/260062. S2CID 154552078. Je zde použita šablona
{{Cite journal}}
označená jako k „pouze dočasnému použití“. [1] (Původní článek) - MERTON, Robert C. Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science. The RAND Corporation, 1973, s. 141–183. DOI 10.2307/3003143. JSTOR 3003143. Je zde použita šablona
{{Cite journal}}
označená jako k „pouze dočasnému použití“. [2] - HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. [s.l.]: Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-601589-1. Je zde použita šablona
{{Cite book}}
označená jako k „pouze dočasnému použití“.
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty. |
Portály: Ekonomie | Matematika