Marc Yor

Marc Yor
Información personal
Nombre de nacimiento	Marc Jean Yor
Nacimiento	24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge (Sena y Oise, Francia)
Fallecimiento	9 de enero de 2014 (64 años) Athis-Mons (Essonne, Francia)
Nacionalidad	Francesa
Educación
Educación	doctorado (en Francia) y agrégation de mathématiques
Educado en	Escuela Normal Superior de Paris-Saclay Universidad Pierre y Marie Curie (Doc.) Universidad de París
Información profesional
Ocupación	Matemático y profesor universitario
Área	Teoría de la probabilidad, matemáticas, modelo matemático, Movimiento browniano y matemática financiera
Empleador	Centro Nacional para la Investigación Científica Universidad Pierre y Marie Curie Universidad de París
Miembro de	Academia de Ciencias de Francia Instituto universitario de Francia Academia Europæa (desde 2008)
Distinciones	Beca Alexander von Humboldt Caballero de la Orden Nacional del Mérito Premio Humboldt
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Marc Yor (24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge- 9 de enero de 2014; Saint-Chéron (Essonne)^[1]​ fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas.^[2]​ Desde 1981 ha sido profesor^[3]​ de la Universidad de París VI en París, Francia.

Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon,^[4]​ y fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa^[4]​. Fue miembro^[4]​ de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall^[5]​ y Jean Bertoin.^[6]​

Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.^[1]​

• Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.

• Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.

• Revuz, D., & Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.

• Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.

• Emery, M., & Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.

• Chaumont, L. & Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning. Cambridge University Press.

• Mansuy, R. & Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.

• Mansuy, R. & Yor, M. 2008. Aspects of Brownian Motion. Springer.

• Roynette, B. & Yor, M. 2009. Penalising Brownian Paths. Springer.

• Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Mathematical methods for financial markets. Springer.

• Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2010. Option Prices as Probabilities. Springer.

• Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.