有効領域

数学の一分野である凸解析において、有効領域(ゆうこうりょういき、: effective domain)は、定義域の概念を拡張したものである。

ベクトル空間 X が与えられたとき、拡大実数を値域とする凸函数 f : X R { ± } {\displaystyle f:X\to \mathbb {R} \cup \{\pm \infty \}} は、次で定義される有効領域を持つ:

dom f = { x X : f ( x ) < + } . {\displaystyle \operatorname {dom} f=\{x\in X:f(x)<+\infty \}.\,} [1][2]

この函数が凹函数である場合、有効領域は次のようになる:

dom f = { x X : f ( x ) > } . {\displaystyle \operatorname {dom} f=\{x\in X:f(x)>-\infty \}.\,} [1]

有効領域は、函数 f : X R { ± } {\displaystyle f:X\to \mathbb {R} \cup \{\pm \infty \}} のエピグラフの X の上への射影と等しい。すなわち、次で与えられる。

dom f = { x X : y R : ( x , y ) epi f } . {\displaystyle \operatorname {dom} f=\{x\in X:\exists y\in \mathbb {R} :(x,y)\in \operatorname {epi} f\}.\,} [3]

凸函数が通常の実数への写像 f : X R {\displaystyle f:X\to \mathbb {R} } であるなら、有効領域は通常の定義域と一致する。

函数 f : X R { ± } {\displaystyle f:X\to \mathbb {R} \cup \{\pm \infty \}} 真凸函数であるための必要十分条件は、f が凸で、f の有効領域が空でなく、すべての x X {\displaystyle x\in X} に対して f ( x ) > {\displaystyle f(x)>-\infty } が成立することである[3]

参考文献

  1. ^ a b Aliprantis, C.D.; Border, K.C. (2007). Infinite Dimensional Analysis: A Hitchhiker's Guide (3 ed.). Springer. p. 254. doi:10.1007/3-540-29587-9. ISBN 978-3-540-32696-0 
  2. ^ Föllmer, Hans; Schied, Alexander (2004). Stochastic finance: an introduction in discrete time (2 ed.). Walter de Gruyter. p. 400. ISBN 978-3-11-018346-7 
  3. ^ a b Rockafellar, R. Tyrrell (1997) [1970]. Convex Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 23. ISBN 978-0-691-01586-6 
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